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FXプライムのトレード・シミュレーションがおもしろい

今日は素敵なクリスマスプレゼントが届きました。
それは、月曜日に申し込んでいたFXプライムという業者の口座開設のお知らせです。

この業者は、オリコン顧客満足度ランキングの「提供情報量」部門で、2位の業者の76.0点に大きく差をつけて89.5点というすさまじい好成績を収めています。
僕が日々愛読している他人が嫌いな完全マイナス思考女のFX日記でも、かなりおススメされていたので、今回試しに口座開設をしてみました。

もともとは、この業者の提供している「パッと見テクニカル」というサービスを使ってみたいというのが、口座開設の一番の目的でした。
これは最大過去12年の為替データをもとに、今後の為替の値動きをワンクリックで予測してくれるという便利なサービスで、この予測が実際にどのくらいの精度で当たるものなのか確かめてみたいと思っていました。
ただ、結論から言うと、このサービスはあまり僕の期待に沿うものではありませんでした。
というのも、例えば10分足での予測と15分足での予測を比べてみると、形も方向も全くバラバラで、いったいどちらを信用すればいいのか判断がつかないということが起こります。
結局、1分足から日足まで全ての縮尺での予測を見ても、頭が混乱するばかりで、これからどう勝負を仕掛けるべきなのかを考えるために有効な材料は一つも得られません。
このサービスを実用レベルに持っていくには、業者側のさらなる努力が必要と思われます。

しかし、さすがに「提供情報量」が評判になるだけのことはあって、他にも他業者には見られないサービスがたくさん提供されています。
その中で、「これは使える」と思わずうなってしまった機能が、今日のタイトルの「トレード・シミュレーション」というものです。
これは、システムトレードでよく使われるバックテスト(自分の投資戦略を過去の為替データにあてはめたときにどの程度の損益が得られるかを検証すること)を、きわめて簡単な形で利用できるようにしたサービスです。
通常、プログラムが組める人や表計算ソフトを使いこなせる人であれば、特定のソフト等を使用してバックテストを行うことが可能ですが、そうしたスキルを持たない人や持っていても面倒だと感じる人にとっては、なかなかバックテストは敷居が高いのが現実です。
僕も職業柄、プログラムを組んだり、表計算ソフトを使ったりするのは苦手というわけではないのですが、正直、職務でもないところでそこまで労力をかけるのも何だかなという思いがあり、いつかはやろうとは思いつつ、なかなか手が出せずにいました。
しかし、そうした僕の葛藤は、このトレード・シミュレーションというサービスによって簡単に解決してしまいました。

このサービスは、画面の指示にしたがって、自分の取引戦略をポチポチと入力していくだけで、過去7年のデータに基づくバックテストを実行してくれます。
しかも、他の人が実際に作成した戦略(テンプレートと呼ばれている)も一部公開されているため、どういう戦略が一番強いのかを勉強することもできます(ただし汎用性のきわめて低い戦略も多いので、注意が必要)。
当然、実際のトレードで判断材料になる感覚的・直観的な要素は入力できませんし、テクニカル指標の設定もそれほど細かくはできないので、完全に自分の戦略を再現することはできないのですが、あくまで近似値としての戦略の実用性を把握するには、非常に便利なツールです。

試しに、僕が普段使用しているエントリーと決済のルールを入力して、過去2年間の豪ドル/円でどのくらいの利益が出るかを計算してみたのですが、結果は、下の図のようになりました。

トレードシミュレーションの結果


まず勝率を見ると、40.2%という数値になっています。
要するに、2回に1回も勝てないということです。
これだけ見ると、あまりよくない結果のように見えますが、「ペイオフレシオ」を見ると、2.96となっています。
ペイオフレシオというのは、「勝った時の利益÷負けた時の損失」で、これが大きいほど、利大損小だということです。
勝率と合わせて考えると、勝つ確率自体は10回に4回しかないが、勝つ時には負ける時の約3倍の儲けを出せるということになり、トータルではプラスになる計算になります。
したがって、損益合計は+545,000円になっています。
これ、1回あたりの取引通貨量が1万通貨で固定されているのですが、僕は通常8万通貨で取引をするので、その場合、436万円、1年あたり218万円の儲けが出る計算になります。
これは僕の目標である年利10~20%を大きく超える利益なので、誤差の影響を差し引いても、比較的良好な結果だと言うことができます。

ただ、僕は最近の豪ドルのデータを見て戦略を立てているわけなので、このような結果が出るのは当たり前と言えば当たり前のことです。
これからは、豪ドルだけでなく、他の通貨でもシミュレーションを繰り返し、どのような相場の状況ではどのような戦略が強いのかを研究していくことが重要になります。
そうした研究を積み重ねることで初めて、変わりゆく相場の流れに即して適切な戦略を選択するスキルを身に着けていくことが可能になると考えられます。
そのための強力なツールとして、トレード・シミュレーションには、これからも末永くお世話になっていくことになりそうです。



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テーマ : FX(外国為替証拠金取引)‐ ジャンル : 株式・投資・マネー

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No title

大変勉強になりました。

業者選びは初心者にとって鬼門ですよね。

参考にさせて頂きます。

Re: No title

近いうちにおススメのFX業者についてまとめようと思っています。
お楽しみに。
プロフィール

PhD

Author:PhD
数年前に心理学の博士号を取得し、現在は国内の某大学に勤めています。

本業は心理学なので、経済事情にはまったく無頓着です。
ただ、普段の研究活動では、膨大な調査データを統計的に解析し、法則性を見出すことばかりやっているので、その経験で磨かれた直観は、FXでも多少は通用するようです。

基本戦略は、豪ドルのスワップ+スイングトレードの併用です。
焦らず、驕らず、欲張りすぎずをモットーとし、年利10~20%を目標に、地道にやっていきます。

職業柄、文体は堅いですが、中身は寂しがり屋の子どもです。
コメント、トラックバック、リンクはお気軽にどうぞ。

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