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スイングトレードに最適なFX業者は?―DMM FX

これまで何度かFX業者選びに関連する記事を書いてきましたが、今日はそうした情報を踏まえて、結局、スイングトレードをする上で一番有利な業者はどこなのかを考えていきたいと思います。

まず基本的なこととして、FX業者にはそれぞれに強みと弱みがありますし、口座を開設するのに特に費用はかからないので、利用するFX業者は一つに限定する必要はありません。
特に、トレードの条件がいい業者と情報提供力が優れている業者は必ずしも一致しないので、最低でもトレード用の口座と情報用の口座は一つずつ別々に持っておいた方がいいと思います。

情報用の口座としておススメしたいのは、昨日の記事でも紹介したFXプライムの「選べる外貨」です。
ここは昨日も書いたようにオリコンのランキングで情報提供力が断トツの1位ですし、僕も実際に使ってみて、ここまで豊富な情報を提供している業者は他にないと感じています。
まずチャートが高性能で、30種類のテクニカル指標を表示することができますし、それぞれの指標の解説も充実していて、初心者にもわかりやすいです。
その他、マーケット情報、経済指標の速報や解説、エコノミストの相場観など、目を通しきれないほど多くの情報が日々配信されています。
そして、なんといっても昨日の記事で紹介したトレード・シミュレーションが秀逸で、これ一つだけでも口座を開設する価値があります。
FXを本気でやっていくなら、ここの口座を作るのはまず必須と言えるでしょう。

では、トレード用の口座としては、どの業者を利用するのがいいのでしょうか。
残念ながら上で紹介したFXプライムは、スプレッドがそれほど狭くないため、日々のトレードで利用するとコストがかかりすぎてしまうという難点があります。
以前の記事で書いたように、デイトレードほど取引頻度が多くないとは言え、スイングトレードでも毎回の取引にかかるコストは意外と馬鹿になりませんので、メインで取引する口座は別に持っておいた方が無難です。

ということで今回、様々な比較サイトで上位にランクインすることの多い8つのFX業者(DMM FX、インヴァスト証券、外為オンライン、GMOクリック証券、サイバーエージェントFX、ヒロセ通商、フォーランドフォレックス、みんなのFX)について、スイングトレードで利用するにはどの業者が一番向いているのかを比較検証してみました。

<スプレッド>

まず、スイングトレードにおいて最も重要になるスプレッドについて、主要10通貨ペア(ドル円、ユーロ円、ポンド円、豪ドル円、NZドル円、加ドル円、スイスフラン円、ユーロドル、ポンドドル、豪ドルドル)の平均値で比較しました。
下表の通り、主要10通貨ペアに限って言えば、ヒロセ通商が1位、インヴァスト証券が2位、DMM FXが3位という結果になりました。
主要8業者 スプレッドランキング

<スワップ>

次に、以前の記事で書いたように、スプレッドほど重要性が高くはないものの、為替差益とスワップの両方を狙っていくスイングトレードではやはり無視できないスワップポイントの高さで比較をしてみました。
こちらについては、現在、スワップ狙いの戦略が成立する唯一の先進国通貨である豪ドルの通貨ペアのみで比較しました。
下表を見ると、先ほど高い順位をつけたヒロセ通商やDMM FXは順位を下げ、代わりにサイバーエージェントFX、フォーランドフォレックスが順位を上げています。
インヴァスト証券に限っては、スプレッドで2位、スワップで3位と、バランスのとれた成績を収めています。
主要8業者 スワップポイントランキング

<トレール注文>

通常の業者選びで特に重要なのは、上で比較したスプレッドとスワップなのですが、デイトレードと異なり、常にチャートをモニターできないスイングトレードではもう1つ、外せない要素があります。
それは、トレール注文を導入しているか否かです。
トレール注文とは、自動スライド機能を付加したストップ注文で、為替レートが有利な方向に変動したときに、一定の幅で自動的にストップレートも変動していくものです。
チャートを常に見ていられる状況ではあまり意味のない機能ですが、スイングトレードのように、チャートを見ていられる時間が限られる取引スタイルの場合、自動的にストップのレートを押し上げてくれるトレール機能は、損失を最小化し、利益を最大化する上で、なくてはならないものです。
僕も実際のトレードで何回もトレールに助けられています。
夜、ぐっすりと眠りたいならトレールは必須です。

しかし、トレール注文というものが日本で導入され始めたのは意外と最近のことなので、業者によっては、まだこの注文方法を導入していないところもあります。
トレール注文は技術的に高度で、導入には一定の費用がかかるため、あえて導入しないことを選択する業者もあるようです。
現時点でのトレール注文の導入状況は下表の通りです。
「OCOでトレール」とあるのは、業者によっては単体のストップ注文ではトレール注文ができるのに、リミット注文とストップ注文を同時に出すOCO注文ではなぜかトレールを受け付けないところもあるため、OCOでもトレール注文ができるか否かを示しています。
非常に残念なことに、スプレッドとスワップでバランスのとれた成績を収めていたインヴァスト証券やGMOクリック証券は、トレール注文を導入していません。
 主要8業者 トレール注文の可否

<総合評価>
以上の点を総合的に考慮して、僕が一番おススメしたいFX業者は、DMM FXです。
スプレッドとスワップだけ見るとインヴァスト証券の方が上ですが、スイングトレードをメインでやっていくなら、トレール注文がないというポイントは致命的です。
DMM FXとヒロセ通商は、スプレッドもスワップもほぼ同水準で、甲乙つけがたいですが、実際に両方の業者を使ってみて、発注システムがDMMの方が見やすく使いやすいと感じましたし、スプレッドもヒロセは早朝や重要な指標の発表時に広がりやすい傾向があり、使い勝手が今一つです。
それと、ヒロセ通商は、取引高に応じて食料品やキャッシュバックを提供するキャンペーンをよく実施していますが、この取引高の設定がデイトレードやスキャルピング向けになっていて、スイングトレードでは、かなりの資金力がある人でなければキャンペーンの恩恵を受けられません。
一方、DMM FXでは、取引高に関係なく、一律でスプレッドを縮小するキャンペーンをしばしば実施しており、そのキャンペーン中はどの業者よりもスプレッドが狭くなります(今もキャンペーン中)。
こうした点を考慮すると、スイングトレードのメイン口座としてはDMM FXが最適だというのが僕の結論です。

下のバナーからDMM FXの口座開設ページに行けますが、このバナーには実は一部誤りがあります。
お時間のある人は間違い探しをしてみてください(後日答えを追記します)。






間違い探しの正解

バナーに記載されている12通貨ペアのスプレッドのうち、最後の4つ(EUR/JPY、GBP/JPY、AUD/JPY、NZD/JPY)の「/JPY」は「/USD」の間違い。




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FXプライムのトレード・シミュレーションがおもしろい

今日は素敵なクリスマスプレゼントが届きました。
それは、月曜日に申し込んでいたFXプライムという業者の口座開設のお知らせです。

この業者は、オリコン顧客満足度ランキングの「提供情報量」部門で、2位の業者の76.0点に大きく差をつけて89.5点というすさまじい好成績を収めています。
僕が日々愛読している他人が嫌いな完全マイナス思考女のFX日記でも、かなりおススメされていたので、今回試しに口座開設をしてみました。

もともとは、この業者の提供している「パッと見テクニカル」というサービスを使ってみたいというのが、口座開設の一番の目的でした。
これは最大過去12年の為替データをもとに、今後の為替の値動きをワンクリックで予測してくれるという便利なサービスで、この予測が実際にどのくらいの精度で当たるものなのか確かめてみたいと思っていました。
ただ、結論から言うと、このサービスはあまり僕の期待に沿うものではありませんでした。
というのも、例えば10分足での予測と15分足での予測を比べてみると、形も方向も全くバラバラで、いったいどちらを信用すればいいのか判断がつかないということが起こります。
結局、1分足から日足まで全ての縮尺での予測を見ても、頭が混乱するばかりで、これからどう勝負を仕掛けるべきなのかを考えるために有効な材料は一つも得られません。
このサービスを実用レベルに持っていくには、業者側のさらなる努力が必要と思われます。

しかし、さすがに「提供情報量」が評判になるだけのことはあって、他にも他業者には見られないサービスがたくさん提供されています。
その中で、「これは使える」と思わずうなってしまった機能が、今日のタイトルの「トレード・シミュレーション」というものです。
これは、システムトレードでよく使われるバックテスト(自分の投資戦略を過去の為替データにあてはめたときにどの程度の損益が得られるかを検証すること)を、きわめて簡単な形で利用できるようにしたサービスです。
通常、プログラムが組める人や表計算ソフトを使いこなせる人であれば、特定のソフト等を使用してバックテストを行うことが可能ですが、そうしたスキルを持たない人や持っていても面倒だと感じる人にとっては、なかなかバックテストは敷居が高いのが現実です。
僕も職業柄、プログラムを組んだり、表計算ソフトを使ったりするのは苦手というわけではないのですが、正直、職務でもないところでそこまで労力をかけるのも何だかなという思いがあり、いつかはやろうとは思いつつ、なかなか手が出せずにいました。
しかし、そうした僕の葛藤は、このトレード・シミュレーションというサービスによって簡単に解決してしまいました。

このサービスは、画面の指示にしたがって、自分の取引戦略をポチポチと入力していくだけで、過去7年のデータに基づくバックテストを実行してくれます。
しかも、他の人が実際に作成した戦略(テンプレートと呼ばれている)も一部公開されているため、どういう戦略が一番強いのかを勉強することもできます(ただし汎用性のきわめて低い戦略も多いので、注意が必要)。
当然、実際のトレードで判断材料になる感覚的・直観的な要素は入力できませんし、テクニカル指標の設定もそれほど細かくはできないので、完全に自分の戦略を再現することはできないのですが、あくまで近似値としての戦略の実用性を把握するには、非常に便利なツールです。

試しに、僕が普段使用しているエントリーと決済のルールを入力して、過去2年間の豪ドル/円でどのくらいの利益が出るかを計算してみたのですが、結果は、下の図のようになりました。

トレードシミュレーションの結果


まず勝率を見ると、40.2%という数値になっています。
要するに、2回に1回も勝てないということです。
これだけ見ると、あまりよくない結果のように見えますが、「ペイオフレシオ」を見ると、2.96となっています。
ペイオフレシオというのは、「勝った時の利益÷負けた時の損失」で、これが大きいほど、利大損小だということです。
勝率と合わせて考えると、勝つ確率自体は10回に4回しかないが、勝つ時には負ける時の約3倍の儲けを出せるということになり、トータルではプラスになる計算になります。
したがって、損益合計は+545,000円になっています。
これ、1回あたりの取引通貨量が1万通貨で固定されているのですが、僕は通常8万通貨で取引をするので、その場合、436万円、1年あたり218万円の儲けが出る計算になります。
これは僕の目標である年利10~20%を大きく超える利益なので、誤差の影響を差し引いても、比較的良好な結果だと言うことができます。

ただ、僕は最近の豪ドルのデータを見て戦略を立てているわけなので、このような結果が出るのは当たり前と言えば当たり前のことです。
これからは、豪ドルだけでなく、他の通貨でもシミュレーションを繰り返し、どのような相場の状況ではどのような戦略が強いのかを研究していくことが重要になります。
そうした研究を積み重ねることで初めて、変わりゆく相場の流れに即して適切な戦略を選択するスキルを身に着けていくことが可能になると考えられます。
そのための強力なツールとして、トレード・シミュレーションには、これからも末永くお世話になっていくことになりそうです。



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スワップとスプレッド…スイングトレードにおいて大事なのは?

FX業者を選ぶ際、最も重要なポイントは、スワップの高さとスプレッドの狭さです。
この2つのうち、どちらをどのぐらい重視すべきなのかは、当然、取引スタイルによって異なります。
つまり、取引回数が多く、ポジションを保有している期間が短いデイトレードでは、スワップよりもスプレッドが重要になります。
一方、取引回数が少なく、ポジションの保有期間が長い長期投資では、スプレッドよりもスワップが大事になるでしょう。
では、その中間に位置するスイングトレードの場合、スワップとスプレッドのどちらを重視すべきなのでしょうか。
これは非常に単純な問いですが、意外と数字で計算してみたことのある人は少ないかもしれません。

では、今回、スワップ派の代表として、安定したスワップの高さで有名なフォーランドフォレックス、スプレッド派の代表として、多くの比較サイトのランキングでスプレッド部門の1位になっているDMM FXを取り上げ、スイングトレードにとってスワップとスプレッドのどちらが重要なのかを実際に検討してみたいと思います。
ここではスイングトレードでよく使われ、僕のメイン通貨でもある豪ドルに焦点を当てて比較してみます。

まずスワップですが、本日の豪ドル/円のスワップ(買)は、フォーランドが103円、DMMが86円となっています。
やはりスワップでは、フォーランドが優勢な立場にあるようです。
一方、スプレッドはといえば、フォーランドが5.0銭、DMMが1.4銭となっています。
こちらではDMMが圧倒的な優位を見せつけています。
では、これらの数値をもとに、スイングトレードにとって、どちらが有利なのかを考えてみます。

スイングトレードとは、一般に3日から1ヶ月程度のスパンで取引を終える取引スタイルを意味します。
そこでまずは、最短の3日でシミュレーションしてみます。
この場合、1ヶ月に最大10回の取引をすることになりますので、毎回10万通貨の取引をするとしたら、フォーランドではスプレッドで月50000円(=10×100000×5銭)のコストが生じます。
DMMの方はこれが14000円で済みますので、両者の差は36000円となります。
スワップの方はというと、30日まるまるもらえたとして、フォーランドは30900円、DMMは25800円で、その差は5100円です。
この2つの差額を比べると、スプレッドの差の方が、スワップの差よりも圧倒的に大きいことがわかります。
したがって、3日に1回程度の頻度で取引をする場合、スワップよりもスプレッドを重視して業者を選ぶ方が得策だと言えます。

では今度は、1ヶ月に1回だけ取引をするという場合を想定してみると、フォーランドのスプレッドによるコストは月5000円、DMMは1400円で、両者の差は3600円です。
スワップの方は先ほどと同じなので、5100円の差です。
したがって、月に1度しか取引をしないのであれば、スプレッドよりもスワップが重要になってくるということが言えます。

損益分岐点を計算してみると、月に1.42回、つまり3週間に1回よりも高い頻度で取引をする場合はスプレッドが重要になり、それよりも低い頻度の場合はスワップが重要になるという結果になります。
また、この計算結果はスワップの高い豪ドル/円に基づくものですが、よりスワップの低い通貨ペアを使用する場合、スワップの重要性はさらに低下します。
こうしたことを考え合わせると、おそらく大部分のスイングトレーダーにとっては、スワップよりもスプレッドが重要になると言って間違いないものと思います。

スイングトレードは、スワップと為替差益の両方を狙うことが多いので、なんとなくスワップの高さに目がいってしまいがちですが、それはあまり合理的でないということがわかりました。
デイトレードに比べれば取引頻度が少ないとはいえ、やはり毎回の取引にかかるコストを最小限に抑えることはスイングトレードにおいても重要になってくると言えます。
業者選びの参考にしてもらえれば幸いです。



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プロフィール

PhD

Author:PhD
数年前に心理学の博士号を取得し、現在は国内の某大学に勤めています。

本業は心理学なので、経済事情にはまったく無頓着です。
ただ、普段の研究活動では、膨大な調査データを統計的に解析し、法則性を見出すことばかりやっているので、その経験で磨かれた直観は、FXでも多少は通用するようです。

基本戦略は、豪ドルのスワップ+スイングトレードの併用です。
焦らず、驕らず、欲張りすぎずをモットーとし、年利10~20%を目標に、地道にやっていきます。

職業柄、文体は堅いですが、中身は寂しがり屋の子どもです。
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